Uden at kende fred og hvile,
I måneskin og sollys
Jeg tjener penge ud af den blå luft
For straks at lade dem gå til vinden
© I. Guberman (det tror han i hvert fald)

Mens robotten arbejdede hårdt i løbet af dagen, nåede jeg at løbe 5 km, sove to gange, fjerne overflødige indstillinger af robottens parametre og begyndte at kombinere filtre af forskellige typer og rækkefølger i ét system. Og i betragtning af at jeg sov godt om dagen, arbejdede jeg stille og roligt hele natten. Og først klokken 7 om morgenen lagde jeg mig til at sove i 3 timer, hvilket var ret nok... Nu vil jeg afslutte denne tekst, og igen til en gå-jog.

Jeg er bange for, at mine faste læsere snart begynder at blive lidt skøre. De (læserne) er allerede vant til, at stokastiske tendenser giver en form for konstant billede og har fuldstændig mistet min bemærkning om, at der kan være uendeligt mange kombinationer af sådanne tendenser af syne. Og i august led "Ostap" og antallet af forenklinger, fusioner og forskellige modifikationer kan ikke længere tælles. Af plusserne er der kun én ting - færre parametre, der skal konfigureres, en stigende grad af autonomi i handelsrobottens handlinger.

Nu endnu en gang om stokastiske bølgetendenser. Ved at bruge de iboende principper i SWT-metoden kan du bygge et uendeligt sæt af båndpasfiltersæt af forskellige rækkefølger, forskellige trin, designet af forskellige metoder og med forskellige positioner af poler og nuller på z-transformens komplekse plan (jeg skræmmer dette lidt med skræmmende udtryk, som der ikke er nogen særlig vanskelighed bag, dog er der mange alternativer. Der kan være mange filtersæt, og tendenserne for disse sæt vil være forskellige, men principperne for at arbejde med bølger forbliver de samme. En af mine venner, hvis metode jeg dechiffrerede ud fra et par ord i korrespondance, bruger en lignende tilgang, som, oversat til SWT-metodens sprog, svarer til et filterkamtrin på 1,618 (Fibonacci-tal). Ved at implementere et lignende princip inden for rammerne af SWT-metoden druknede jeg i bølger, der var for mange af dem, og der var ingen særlig mening i dette, da de var meget stærkt korrelerede. 9 bølgetrends af SWT-metoden er også en del, men det er stadig 4-5 gange mindre end filterkammen med et trin på 1,618 giver.

Men tilbage til filtrene.
På et tidspunkt eksperimenterede jeg med forskellige designs, hvoraf kun tre har overlevet den dag i dag af forskellige årsager:
- det enkleste standardsæt af andenordens filtre opnået ved at konvertere en analog prototype til digital form ved at skifte fra differentialligninger til ligninger i endelige forskelle, hvilket er karakteristisk for tidsserieanalyseapparatet;
- et filter opnået ved den bilineære z-transformmetode, som adskiller sig fra den foregående. at der ikke er nogen aliaseffekt på grund af det faktum, at periodiske processer med en periode, der er et multiplum af tidsrammeintervallet i en diskret form, bliver ude af skel;
- ja, og et fjerde ordens filter, selvom der ikke var noget særligt behov for det, men bare for at se, hvad der sker, når filtreringstilstanden strammes.

Nu har jeg kombineret alle tre filtre i en softwareboks med skift af filtreringstilstand. Dette gøres både i indikatorerne og i robotten, som giver mulighed for, under test i én omgang, at scanne ikke kun typen af ​​adaptiv tilstand og vektorer af typiske indstillinger for trendkonfigurationen, men også at vælge filtertype og graden opdeling af prisdiagrammet i et sæt af tendenser.

De visuelle forskelle mellem det originale prototypefilter bygget i henhold til den endelige forskelsligning og filteret implementeret ved den bilineære z-transformmetode er små.
I sidstnævnte tilfælde bevæger bølgerne sig lidt mere jævnt. som kan ses i den præsenterede graf. Prototype filterbølger nedenfor. Oversættelse af resultaterne til den erhvervsdrivendes sædvanlige sprog - lidt mindre "falske" positive. Selvom der ikke er noget falsk på markedet, bortset fra vores forventninger. Og markedet har altid ret.

Der er en større forskel mellem resultaterne af fjerde ordens (øvre indikator) og anden ordens (nedre indikator) filtre. Forløbet af tendenser er endnu jævnere, inertien er højere, hurtigere bevægelser flyttes mod kortere tendenser, hvilket reducerer støjegenskaberne for langvarige tendenser.

Jeg har ikke tænkt mig at grave dybt ned i analysen ved hjælp af fjerde-ordens filtre, men i robotten, hvis et sådant behov opstår, og der er tilsvarende resultater, vil jeg også bruge denne indstilling.

I mellemtiden, til sammenligning, testresultaterne for tre muligheder.

1. Anden ordens filter - indledende prototype.

2. Anden ordens filter - bilineær z-transform.
Mere overskud, lidt mindre træk. Statistikken er bedre.

3. Fjerde ordens filter.
Fortjenesten er mindre, der er færre transaktioner, men aktiekurven er jævnere, og statistikken giver dig mulighed for at kompensere for den manglende fortjeneste ved at øge mængden af ​​transaktioner.
Som du kan se, handlede robotten i løbet af testintervallet slet ikke salg i denne tilstand og var kun i lange positioner.
De tidligere versioner forkælede sig heller ikke med salg, da tendenserne på seniorniveauet i hierarkiet er i vækstfasen, men der var stadig sjældne salg på korrektioner.

Her er de foreløbige resultater.

Lad os se, hvad vi skal gøre med det. Livet vil vise sig.

P.S. Ja, endnu en test i pips for at eliminere kætteriet ved geninvestering og få resultatet af en ren handelsalgoritme.

I lidt over 4 måneder har robotten tærsket 68388 kerne profit.
Gennemsnitlig MO-handel +83 pips.
Gennemsnitlig rentabel handel 315 pips.
Gennemsnitlig tabende handel -219 pips.
Procentdelen af ​​rentable handler er 56,59%.

Når du overfører penge til afløbet, skal du tage højde for en ubestridelig sandhed - en person er i stand til at lære af sine fejl. Kun på egen hånd! Og det er alt ... forudsat at du er klar til at lære. I andre tilfælde tager markedet blot dine penge og giver dem til nogen for mere eksemplarisk adfærd.

Og så skete det i mandags, da Seryozha forsøgte at fange et "rebound". Og for at være ærlig var det et spil med rent held. Næsten som et kasino :)

Med konklusionerne ser situationen ret simpel ud – forsøg ALDRIG at fange sådanne ting igen. Nå, knep dem :) Og for det andet, ikke mindre vigtigt - at være en tyr på et bjørnemarked er en meget ubehagelig tilstand. Følelsen indeni er som om støvlerne er stramme, kun over hele kroppen. Tja cirka...

Jeg kunne bedre lide dette billede.

Han returnerede depotet til dets tidligere form ved at tilføje 166 rubler til fortjenesten. Boo-ha-ha :)) Og det - 9.666. Begyndelsen, lad mig minde dig om - 9.500.

Det vigtigste (for mig personligt) er den positive tilstand af den samlede saldo, og ikke for hver specifik transaktion. Selvom du, ved at være på markedet, fra tid til anden fanger dig selv i at tro, at du altid vil have overskud. Damn - ALTID! Det er som et forbandet stof, der kan ramme dig som det ultimative dope.

I øjeblikket er der brugt 1.996 + 1.735 = 3.731 rubler på træning (i alt). Konklusionerne blev draget umådeligt, herunder om vores egen urimelige adfærd, men denne information vil manifestere sig lidt senere, men indtil videre vil vi fortsætte med at overleve :)

Jeg ved ikke, hvem denne udtalelse tilhører, men den passer bestemt til emnet for vores samtale i dag. Men først vil jeg fortælle dig lidt om mig selv. Jeg er en investor med lidt over et års erfaring. Jeg investerer ikke kun i, men også i forskellige investeringsselskaber, fonde, real. Jeg kan ikke klare mig uden hype. Generelt går alt støt, kapitalen vokser. Tidligere har jeg allerede deltaget i lignende konkurrencer mere end én gang og set denne i flere uger. Til sidst besluttede jeg at dele med dig en af ​​de mest usædvanlige måder at tjene penge på. Dens vigtigste essens er, at du kan tjene både på at investere dine midler og uden at bruge en eneste krone.

I alt planlægger jeg at skrive 4 artikler, inklusive denne, og fuldt ud frigøre potentialet i det investeringsinstrument, jeg foreslår. Dette værktøj er kendt af de fleste af jer, desuden bruger mange af jer det dagligt, men til andre formål. Vi vil tale om en gruppe (fællesskab, offentlig) VKontakte. Spørgsmålet opstår - siden hvornår er VKontakte-gruppen blevet et investeringsværktøj? Svaret er enkelt: du investerer din tid og/eller penge for at tjene penge.

Jeg vil straks komme med et par bemærkninger. For det første vil denne serie af artikler være snævert fokuseret, men analogt kan du nemt bruge de modtagne oplysninger til at oprette en gruppe i andre sociale netværk. Måske kan nogle af oplysningerne bruges til at arbejde på dit websted. For det andet er jeg ikke SEO specialist, og jeg har heller ikke studeret programmering, dog kan jeg mit fag ret godt. For det tredje har jeg intet ønske om at skrive ærlige instruktioner til dummies, så vi vil savne simple øjeblikke med fokus på vigtigere ting. Og for det fjerde vil jeg nedenfor præsentere mine egne erfaringer, med mine egne eksempler, så en stor anmodning - hvis du vil kritisere, så vis hvad du har opnået.

I dag har vi efter planen en indledende del, så at sige, bare for at vise, at konkurrencens nuværende TOP'er snart vil have en anden rival. Nå, for at fortælle kort, hvad vi vil overveje i fremtiden. Så lad os gennemgå planen.

Plan:

1. Opret en gruppe. I denne artikel vil vi overveje de vigtigste punkter, der skal overvejes, når du opretter en VKontakte-gruppe. Lad mig give dig et par personlige eksempler.
2. Gruppefremstød. Her vil vi tale om måder at promovere gruppen på. Igen er der masser af eksempler.
3. Gruppeindkomst. Afslutningsvis vil vi tale om, hvordan man tjener penge på indsatsen og begynder at modtage en stabil indkomst. Igen vil jeg give et par eksempler.

Varetægtsfængslet:

Afslutningsvis vil jeg endnu en gang bemærke, at hele serien af ​​artikler vil tage udgangspunkt i